Ikke-lineær EGARCH-modell
Den ikke-lineære EGARCH-modellen utvider Nelson's (1991) Exponential GARCH ved å la nyhetspåvirkningsfunksjonen anta en fleksibel ikke-lineær form, som fanger opp asymmetriske og ikke-lineære responser av betinget volatilitet på tidligere sjokk. Den brukes mye i finansiell økonometri for å modellere leveffekter og komplekse volatilitetsdynamikker i avkastningsserier.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F., & Ng, V. K. (1993). Measuring and testing the impact of news on volatility. Journal of Finance, 48(5), 1749–1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/nonlinear-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Økonometri↔ compare
- EGARCH-modell (Exponential GARCH)Økonometri↔ compare
- GARCH-modell (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- Stokastisk volatilitetsmodell (Heston)Finans↔ compare
- TGARCH-modell (Threshold GARCH)Økonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →