BEKK-GARCH: Modellering av multivariat betinget volatilitet
BEKK-GARCH, foreslått av Engle og Kroner (1995), er en multivariat GARCH-spesifikasjon som modellerer den tidsvarierende betingede kovariansmatrisen for et system av finansielle avkastningsserier. Navngitt etter Baba, Engle, Kraft og Kroner, er det det dominerende rammeverket for å kvantifisere volatilitetsspillover og dynamiske korrelasjoner på tvers av flere eiendeler eller markeder samtidig, og har blitt bredt adoptert av finansøkonomer og risikostyringsansvarlige siden midten av 1990-tallet.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/bekk-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (dynamisk betinget korrelasjon)Finans↔ compare
- GARCH-modell (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- Vektor Autoregression (VAR)-modellØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →