Lokale projeksjoner
Lokale projeksjoner (LP) er en semi-parametrisk metode for å estimere impulsresponser direkte via regresjoner med flere horisonter, og omgår spesifikasjon av VAR-modeller. Introdusert av Jorda (2005), projiserer den utfall h perioder frem i tid på nåværende sjokk og etterslep, og produserer impulsresponsfunksjoner uten å anta en bestemt etterslepsstruktur eller VAR-orden. Denne fleksibiliteten har gjort den til den dominerende tilnærmingen i anvendt makroøkonomi for å måle politikkens effekter og sjokkoverføring.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Jorda, O. (2005). Estimation and inference of impulse responses by local projections. American Economic Review, 95(1), 161-182. DOI: 10.1257/0002828053828518 ↗
- Ramey, V. A., & Zubairy, S. (2018). Government spending multipliers in good times and in bad times. Journal of Political Economy, 126(2), 850-901. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Local Projections Impulse Response Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/local-projections
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Global VARØkonometri↔ compare
- Panel-terskel-VARØkonometri↔ compare
- Tidsvarierende parameter faktor-utvidet VARØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →