Panel ARDL Bounds Test
Panel ARDL Bounds Test utvider Pesaran, Shin og Smith (2001) sin bounds testing-prosedyre til paneldata, noe som gjør det mulig for forskere å teste for langsiktige kointegrerende forhold mellom variabler uten å kreve at alle serier er integrert av samme orden. Den er mye brukt i makropanelstudier der variabler kan være I(0), I(1), eller en blanding av begge.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Pesaran, M. H., & Pesaran, B. (1997). Working with Microfit 4.0: Interactive Econometric Analysis. Oxford University Press. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Distributed Lag Bounds Testing Approach. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/panel-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ikke-lineær ARDL (NARDL) modellØkonometri↔ compare
- Panel Engle-Granger kointegrasjonstestØkonometri↔ compare
- Panel Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Panel Johansen-kointegrasjonstestØkonometri↔ compare
- Panelmodell for ikke-lineær autoregressiv distribuert etterslep (Panel NARDL)Økonometri↔ compare
- Panel VECM (Panel Vector Error Correction Model)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →