Quandt-Andrews-test for ukjente strukturelle brudd
Quandt-Andrews-testen, formalisert av Andrews (1993), detekterer strukturelle brudd i regresjonsparametere når bruddpunktets dato er ukjent a priori. Den skanner alle kandidatbruddsdatoer innenfor en trimmet indre del av utvalget, beregner en Wald-statistikk (eller LM/LR) ved hver kandidat, og rapporterer supremum av disse statistikkene. Anvendte økonomer og tidsserieanalytikere bruker den for å teste om koeffisienter forblir stabile over et fullt estimeringsvindu uten å måtte spesifisere når bruddet oppsto.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica, 61(4), 821–856. DOI: 10.2307/2951764 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Quandt-Andrews (sup-Wald) Unknown Breakpoint Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/quandt-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bai-Perron multiple strukturelle brudd-testØkonometri↔ compare
- Chow-test for strukturelt bruddØkonometri↔ compare
- CUSUM-test: Oppdaging av parameterinstabilitet i regresjonsmodellerØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →