Regression model
Minste kvadraters metode (OLS)
Minste kvadraters metode (OLS) er den klassiske lineære regresjonsmetoden som forklarer et kontinuerlig utfall som en lineær kombinasjon av prediktorer. Den estimerer koeffisientene ved å minimere summen av kvadrerte residualer, og under Gauss-Markov-antakelsene er disse estimatene den beste lineære forventningsrette estimatoren (BLUE).
Les hele metoden
Kun for medlemmer
Logg innLogg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
+141 til
Kilder
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Ordinary Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/ols-regression
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Lasso-regresjonMaskinlæring↔ sammenlign
- Logistisk regresjonForskningsstatistikk↔ sammenlign
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ sammenlign
- KvantilregresjonØkonometri↔ sammenlign
- Ridge RegressionMaskinlæring↔ sammenlign
Referert av
Regresjon med totrinn minste kvadraters metode (2SLS / IV)ARCH-LM-testen for volatilitetsklusteringARDL grensetest (Pesaran grensetest)ARFIMA: Fraksjonert Integrert ARMA-modellARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellAugmented Mean Group (AMG) EstimatorBayesiansk lineær regresjonBayesiansk multippel lineær regresjonBayesiansk OLS (Bayesiansk minste kvadraters regresjon)Bayesiansk modell for tilfeldige effekterBayesiansk regresjonBayesiansk robust regresjonBayesiansk enkel lineær regresjonBayesiansk vektorautoregresjon (BVAR)BetaregresjonBlack-Litterman porteføljemodellBlokk-bootstrap (Moving Block og Stationary)NedbrytningspunktanalyseBreusch-Godfrey LM-test for seriell korrelasjonBreusch-Pagan-test for heteroskedastisitetKapitalinteresseprisingsmodellen (CAPM)Algoritmer for kausal oppdagelse (PC, FCI, LiNGAM)Kausal formidlingsanalyse (naturlige direkte og indirekte effekter)Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG) EstimatorBeregningsbar generell likevektsmodell (CGE)Chow-test for strukturelt bruddKlynge-robuste standardfeilKomoreksindeksBetinget prosessanalyse (moderert mediering)Konform prediksjon for tidsserieprognoserCrostons metode for intermitterende etterspørselDifferanse-i-differanser (DiD)Differanse-i-diskontinuitetsdesignDobbel robust estimering (AIPW)Durbin-Watson-test for autokorrelasjonDynamisk minste kvadraters estimeringsmetode (DOLS)Elastic Net-regresjonEventstudie (CAR og BHAR)Faktorrisikomodell (Fama-Fremmed, APT)Faktorforsterket vektorautoresjon (FAVAR)Modellen med faste effekterFast-effekt-panelmodellFullt modifisert OLS (FMOLS)-estimatorFourier OLS (Fourier-Augmentert Minste Kvadraters Metode)Fourier WLS (Fourier Fleksibel Minste Kvadraters Metode)Gamma-regresjon (GLM)GARCH-modell (volatilitetsprognoser)Generalisert lineært modell (GLM)Geografisk vektet regresjon (GWR)Global Spatial Error Model (SEM)Generalisert momentmetode (GMM) – estimeringGranger-kausalitetstestHAR-RV-modellen for realisert volatilitetHausman spesifikasjonstest (FE vs RE)Heckman-modellen for utvalgsseleksjon (Heckit / Tobit type II)Standardfeil for heteroskedastisitet-robust (HC)Hierarkisk lineær modell (HLM)Huber-regresjonHurdlemodell for telledataInfluensdiagnostikk (Cooks avstand, DFFITS, innflytelse)Renterentemodeller (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Tidsrekkeanalyse med avbrudd (Interrupted Time Series, ITS)Jackknife-resamplingKriging romlig interpolasjonMinste Median av Kvadraters (LMS) RegresjonLeast Trimmed Squares (LTS) regresjonLikviditetsrisikomodeller (Amihud, Roll, LOT)Langhukommelsesmodeller (ARFIMA, FIGARCH)M-estimatorer (Robust regresjon)Median Absolute Deviation (MAD) EstimeringMarkov-regimeskiftmodell (MS-AR / MS-VAR)Multiscale Geographically Weighted Regression (MGWR)MM-estimering for robust regresjonModerasjonsanalyse (interaksjonsanalyse)Multinomial logistisk regresjonMultivariat multippel regresjonIkke-lineær autoregressiv distribuert lag (NARDL) modellNegativ binomial regresjonNewey-West HAC standardfeilIkke-lineær Autoregressiv Distribuert Lag-modell (NARDL)Ikke-lineær OLS (Ikke-lineær minste kvadraters metode)Ikke-lineære vektede minste kvadrater (NWLS)Kvantilregresjon (ikke-parametriske varianter)Ordinær logistisk regresjon (Ordinær logit/probit)Ordinal logistisk regresjonOrdinær logistisk regresjon (proportional odds-modell)Pardannelse (statistisk arbitrasje)Panel-kointegrasjonstester (Pedroni, Kao, Westerlund)Paneldatamodell med faste effekterPanel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)Enkel lineær regresjon for paneldataPanel Vector Autoregression (Panel VAR)Poisson- og negativ binomial regresjonPolynomregresjonPooled ordinær minste kvadraters metode for paneldataRisikofaktorer basert på hovedkomponentanalyseProbit-regresjonsmodellProphetKvantilregresjonRamsey RESET-testen for funksjonell formPaneldatamodell med tilfeldige effekterRandom Effects Panel ModelFisher eksakt randomiseringsinferensRANSAC-regresjonMarkov-regimeskiftmodell for finansielle tidsserierRegresjonsdiskontinuitetsdesign (RDD)Regresjonsdiskontinuitetsdesign (RDD)Regression Kink Design (RKD)Robust ANOVA (Welch & Trimmed Mean)Robust korrelasjon (Spearman, Kendall og Biweight)Robust generaliserte minste kvadraters metode (Robust GLS)Robust Hausman spesifikasjonstestRobust logistisk regresjonRobust lineære blandede effektmodellerRobust multippel lineær regresjonRobust modell for ikke-lineær autoregressiv distribusjon (Robust NARDL)Robust OLS (OLS med robuste standardfeil)Robust KvantilregresjonRobust regresjonRobust enkel lineær regresjonRobust tidsserieanalyseRobust Weighted Least Squares (Robust WLS)S-estimator for robust regresjonSeemingly Unrelated Regressions (SUR)Romlig Durbin-modell (SDM)Spatial Error Model (SEM)Romlig etterslepmodell (SAR / romlig autoregressiv)Romlig paneldatamodell (FE/RE)Romlig regresjon (romlig etterslep og romlige feilmodeller)Smooth Transition Autoregressive (STAR) ModellStokastisk grenseanalyse (SFA)Strukturelt brudd OLSSystem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Risikotermer for halerisiko (Expected Shortfall, Spektral, Expectile)Theil-Sen-estimatorTheta-metodenTrestegs minste kvadraters metode (3SLS)TerskelregresjonOLS med tidsvarierende parametere (TVP-OLS)Tobit-modellen for sensurerte regresjonsdataInstrumentvariabler via totrinns minste kvadraters metode (IV/2SLS)Tilbakeprøving av Value-at-Risk (VaR)Vektor Autoregression (VAR)-modellVariansinflasjonsfaktor (VIF)Vektor feilkorreksjonsmodell (VECM)W-estimator Robust Regression (Welsch / Tukey Bisquare)Whites test for heteroskedasticitetWild Bootstrap for Regression Inference
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →