Gregory-Hansen kointegrasjonstest med regimeskifte
Gregory-Hansen-testen, introdusert av Allan Gregory og Bruce Hansen i 1996, utvider det standard Engle-Granger kointegrasjonsrammeverket til å tillate et enkelt ukjent strukturelt brudd i den kointegrerende relasjonen. Den er designet for forskere som mistenker at likevekten på lang sikt mellom integrerte variabler kan ha skiftet på et tidspunkt i utvalgsperioden, og som ønsker å teste for kointegrasjon uten å forutsette brudd datoen.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/gregory-hansen-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kointegrasjonstest (Johansen / Engle-Granger)Økonometri↔ compare
- Hatemi-J kointegrasjonstest med to regimeskifterØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews enhetsrot-test med ett strukturelt bruddØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →