Vektorfeilkorreksjonsmodell (VECM)
Vektorfeilkorreksjonsmodellen utvider rammeverket for vektorautoregresjon (VAR) til et system av variabler som deler én eller flere langsiktige likevektsrelasjoner. Den modellerer samlet kortsiktig dynamikk og hastigheten som hver variabel korrigerer tilbake mot likevekt etter et sjokk, noe som gjør den til standardverktøyet for analyse av kointegrerte multivariate tidsserier.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+19 more
Kilder
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/vector-error-correction-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrert Glidende Gjennomsnitt)Økonometri↔ compare
- Engle-Granger kointegrasjonstestØkonometri↔ compare
- Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Strukturell Vektor Autoregresjon (SVAR)Økonometri↔ compare
- Vektorautoregresjon (VAR)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →