Holt-Winters trippel eksponentiell glatting
Holt-Winters trippel eksponentiell glatting er en prognosemodell som utvider Holts dobbel glatting ved å legge til en sesongkomponent, introdusert av Peter Winters i 1960 basert på Charles Holts arbeid. Den sporer tre utviklende størrelser — nivå, trend og sesong — og kombinerer dem for å prognostisere en kontinuerlig tidsserie.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Winters, P. R. (1960). Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. Management Science, 6(3), 324-342. DOI: 10.1287/mnsc.6.3.324 ↗
- Holt, C. C. (2004). Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages. International Journal of Forecasting, 20(1), 5-10. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2003.09.015 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Holt-Winters Triple Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/holt-winters
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellØkonometri↔ compare
- Enkel og dobbel eksponentiell glatting (SES / Holt)Økonometri↔ compare
- Tilstandsrommodell (Kalmanfilter)Økonometri↔ compare
- Strukturell tidsseriemodell (Grunnleggende strukturell modell)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →