ScholarGate
Assistent
Regression modelEconometrics / time series

Vektorautoregresjon (VAR)

Vektorautoregresjon er en multivariat tidsseriemodell der hver variabel er regresert på sine egne etterslep og etterslepene til alle andre variabler i systemet. Opprinnelig foreslått av Sims (1980) som et datadrevet alternativ til store strukturelle makroøkonomiske modeller, har VAR blitt standardverktøyet for dynamisk analyse i empirisk økonomi og finans.

Anvend med EconMindSnartVideoSnartDownload slides

Les hele metoden

Kun for medlemmer

Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.

Logg inn

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Vektorautoregresjon (VAR)
ARIMA-modell (Autoregres…ARMA-modell (Autoregress…Granger-kausalitetstestStrukturell Vektor Autor…Vektorfeilkorreksjonsmod…ARCH-modell (Autoregress…Autoregressiv modell (AR)Bayesiansk Autoregressiv…Bayesiansk ARIMA-modellBayesiansk ARMA-modell

+36 more

Kilder

  1. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
  2. Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728

Slik siterer du denne siden

ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/vector-autoregression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Referert av

ARCH-modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)ARIMA-modell (Autoregressiv Integrert Glidende Gjennomsnitt)ARMA-modell (Autoregressiv glidende gjennomsnitt)Autoregressiv modell (AR)Bayesiansk Autoregressiv (AR) ModellBayesiansk ARIMA-modellBayesiansk ARMA-modellBayesian Dynamic Conditional Correlation GARCH (Bayesian DCC-GARCH)Bayesiansk Granger-kausalitetBayesiansk strukturell VAR (B-SVAR) modellBayesiansk Toda-Yamamoto-kausalitetstestBayesian VAR-modell (BVAR)DCC-GARCH-modellen (Dynamic Conditional Correlation)EGARCH-modell (Exponential GARCH)Fourier DCC-GARCH-modellFourier Granger kausalitetstestFourier VAR-modellGranger-kausalitetstestMarkov-regimeskiftmodell (MS-AR / MS-VAR)Markov-Switching Multifractal ModelMoving Average (MA)-modellIkke-lineær GARCH-modellIkke-lineær Granger-kausalitetstestIkke-lineær strukturell vektorautoregresjonsmodell (NL-SVAR)Ikke-lineær VAR-modellPanel ARIMA-modellPanel ARMA-modellPanel DCC-GARCH-modellPanel GARCH-modellPanel Structural Vector Autoregression (Panel SVAR)-modellKvantil-på-kvantil (QQ) regresjonRobust Dynamisk Betinget Korrelasjon GARCH (Robust DCC-GARCH)Robust SVAR-modellSARIMA-modellStrukturell brudd DCC-GARCH-modellStrukturell brudd Granger-kausalitetStrukturelt brudd OLSStrukturell brudd Toda-Yamamoto kausalitetstestStrukturell brudd VAR-modellStrukturell Vektor Autoregresjon (SVAR)TGARCH-modell (Threshold GARCH)Tidsvarierende parameter Granger-kausalitetTidsvarierende parameter VAR-modell (TVP-VAR)Toda-Yamamoto-kausalitetstestVektorfeilkorreksjonsmodell (VECM)Zivot-Andrews strukturelt brudd-test

Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →

ScholarGate — Vector Autoregression (Vector Autoregression Model). Hentet 2026-06-15 fra https://scholargate.app/no/econometrics/vector-autoregression · Datasett: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026