Bayesiansk differanse-GMM
Bayesiansk differanse-GMM kombinerer Arellano-Bonds først-differensieringsstrategi for dynamiske paneldata med et Bayesiansk inferensrammeverk. Ved å behandle GMM-momentbetingelsene som en kvasisannsynlighet og plassere apriorifordelinger på parametere, produserer tilnærmingen en full posteriorfordeling over koeffisienter i stedet for et enkelt punktestimat med asymptotiske standardfeil.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Chernozhukov, V., & Hong, H. (2003). An MCMC approach to classical estimation. Journal of Econometrics, 115(2), 293-346. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00100-3 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/bayesian-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesiansk dynamisk paneldatamodellØkonometri↔ compare
- Bayesian System GMMØkonometri↔ compare
- Differanse-GMM (Arellano-Bond-estimatoren)Økonometri↔ compare
- Dynamisk paneldatamodellØkonometri↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Økonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →