Zivot-Andrews enhetsrot-test med ett strukturelt brudd
Zivot-Andrews (ZA) testen, introdusert av Eric Zivot og Donald Andrews i 1992, er en sekvensiell enhetsrot-test som tillater et enkelt strukturelt brudd på en ukjent dato. Den utvider den utvidede Dickey-Fuller-rammeverket ved endogent å velge bruddpunktet som gir det sterkeste beviset mot enhetsrot-nullhypotesen, noe som gjør den spesielt nyttig for makroøkonomiske og finansielle tidsserier som kan ha blitt forstyrret av hendelser som politikkendringer, finanskriser eller tilbudssjokk.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Zivot-Andrews Unit-Root Test with One Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Lee-Strazicich LM-enhetstest med to strukturelle bruddØkonometri↔ compare
- Lumsdaine-Papell-testen for enhetsrot med to strukturelle bruddØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →