Hausman spesifikasjonstest (FE vs RE)
Hausman-testen er en spesifikasjonstest, introdusert av Jerry A. Hausman i 1978, som avgjør mellom fasteffekter (FE) og tilfeldige effekter (RE) estimatorer i paneldatamodeller. Nullhypotesen er at estimatoren for tilfeldige effekter er konsistent og effektiv og bør foretrekkes; alternativet er at tilfeldige effekter er inkonsistent og fasteffekter er nødvendig fordi enhetspesifikke effekter er korrelert med de forklarende variablene.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Hausman Specification Test (Fixed Effects vs Random Effects). ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fullt modifisert OLS (FMOLS)-estimatorØkonometri↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Panel-kointegrasjonstester (Pedroni, Kao, Westerlund)Økonometri↔ compare
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ compare
- Paneldatamodell med tilfeldige effekterØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →