Structural Break NARDL
Structural Break NARDL utvider rammeverket for grensetesting av Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) ved eksplisitt å ta hensyn til ett eller flere strukturelle brudd i den langsiktige sammenhengen. Den skiller mellom positive og negative endringer i regresjonsvariabelen, tester for kointegrasjon, og tillater regimeskifter, noe som gir et rikere bilde av asymmetrisk og bruddsensitiv dynamikk mellom variabler.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/structural-break-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrert Glidende Gjennomsnitt)Økonometri↔ compare
- Engle-Granger kointegrasjonstestØkonometri↔ compare
- Ikke-lineær ARDL (NARDL) modellØkonometri↔ compare
- Strukturell brudd ARDL grensetestØkonometri↔ compare
- Vektorfeilkorreksjonsmodell (VECM)Økonometri↔ compare
- Zivot-Andrews strukturelt brudd-testØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →