Arellano-Bond GMM-estimator
Arellano-Bond GMM-estimatoren er standardtilnærmingen for dynamiske paneldatamodeller der den laggede avhengige variabelen fremstår som en regresjonsvariabel. Ved å førstedifferensiere for å fjerne faste effekter og bruke dypere lag som instrumenter, gir den konsistente estimater selv når feilleddet er serielt korrelert og regresjonsvariablene er endogene.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+12 more
Kilder
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/arellano-bond-gmm-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Differanse-GMM (Arellano-Bond-estimatoren)Økonometri↔ compare
- Dynamisk paneldatamodellØkonometri↔ compare
- Modellen med faste effekterØkonometri↔ compare
- Instrumentelle variabler (IV) metode for kausal inferensHelseøkonomi↔ compare
- Panel System GMM (Blundell-Bond-estimator)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →