Arellano-Bond GMM-estimator for paneler
Arellano-Bond GMM-estimatoren adresserer de to kjerne problemene med dynamiske panelmodeller – individuelle faste effekter korrelert med regresjonsvariablene, og endogeniteten introdusert av en etterslepende avhengig variabel – ved først å differensiere for å fjerne faste effekter og deretter bruke etterslepende nivåer av den avhengige variabelen som interne instrumenter.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/panel-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-estimatorØkonometri↔ compare
- Dynamisk paneldatamodellØkonometri↔ compare
- Panel Fixed Effects-modellØkonometri↔ compare
- Panelmodell med tilfeldige effekterØkonometri↔ compare
- Panel System GMM (Blundell-Bond-estimator)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →