TGARCH-modell (Threshold GARCH)
TGARCH-modellen (Threshold GARCH) utvider det standard GARCH-rammeverket ved å tillate at positive og negative avkastningssjokk har asymmetriske effekter på betinget varians. Negative sjokk – dårlige nyheter – forsterker typisk volatiliteten mer enn positive sjokk av samme størrelse, et stiliserte faktum kjent som leveffekten. TGARCH fanger denne asymmetrien gjennom en terskelindikator som aktiveres når forrige periodes sjokk var negativt.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
Kilder
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Økonometri↔ compare
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrert Glidende Gjennomsnitt)Økonometri↔ compare
- DCC-GARCH-modellen (Dynamic Conditional Correlation)Økonometri↔ compare
- EGARCH-modell (Exponential GARCH)Økonometri↔ compare
- GARCH-modell (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- Vektorautoregresjon (VAR)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →