Ikke-lineær Johansen Kointegrasjonstest
Ikke-lineær Johansen kointegrasjon utvider det klassiske Johansen-rammeverket for å oppdage langsiktige likevektsforhold blant integrerte tidsserier når justeringsprosessen er ikke-lineær. Ved å bruke rang-baserte transformasjoner tester tilnærmingen for kointegrasjon uten å anta en lineær feilkorrigeringsmekanisme, noe som gjør den egnet for økonomiske forhold preget av asymmetrisk eller terskel-dynamikk.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Breitung, J. (2001). Rank tests for nonlinear cointegration. Journal of Business and Economic Statistics, 19(3), 331-340. DOI: 10.1198/073500101681019981 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/nonlinear-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Johansen-kointegrasjonstest og Vektor FeilkorreksjonsmodellFinans↔ compare
- Ikke-lineær ARDL (NARDL) modellØkonometri↔ compare
- Vektorfeilkorreksjonsmodell (VECM)Økonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →