Faktorforsterket vektorautoresjon (FAVAR)
FAVAR er en multivariat tidsseriemodell som først komprimerer informasjon fra et svært stort sett med variabler til noen få felles faktorer, og deretter inkluderer disse faktorene sammen med de observerte variablene i en vektorautoresjon. Den ble introdusert av Bernanke, Boivin og Eliasz i 2005 for å studere pengepolitikk ved å bruke hundrevis av makroøkonomiske indikatorer samtidig.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Bernanke, B. S., Boivin, J. & Eliasz, P. (2005). Measuring the Effects of Monetary Policy: A Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach. The Quarterly Journal of Economics, 120(1), 387-422. DOI: 10.1162/0033553053327452 ↗
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (2002). Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 147-162. DOI: 10.1198/073500102317351921 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Factor-Augmented Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/favar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Markov-regimeskiftmodell (MS-AR / MS-VAR)Økonometri↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Terskler- og glidende overgangs-VAR (TVAR / STVAR)Økonometri↔ compare
- Vektor Autoregression (VAR)-modellØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →