Zivot-Andrews strukturelt brudd-test
Zivot-Andrews (ZA)-testen er en enhetsrot-test som endogent identifiserer den mest sannsynlige plasseringen av et enkelt strukturelt brudd i en tidsserie. I motsetning til standard ADF-testen, krever den ikke at forskeren forhåndsspesifiserer når bruddet skjedde, noe som gjør den robust mot datadrevne regimeskifter som politiske endringer, finansielle kriser eller store økonomiske hendelser.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+30 more
Kilder
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Zivot-Andrews Unit Root Test with Endogenous Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/zivot-andrews-structural-break-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrert Glidende Gjennomsnitt)Økonometri↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Engle-Granger kointegrasjonstestØkonometri↔ compare
- Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Phillips-Perron enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Vektorautoregresjon (VAR)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →