Phillips-Perron-testen for strukturelle brudd
Den strukturelle Phillips-Perron (PP) enhetsrot-testen utvider det klassiske PP-rammeverket til å tillate ett eller flere diskrete skift i nivået eller trenden til en tidsserie. Ved å endogent eller eksogent identifisere brudd-datoer og kontrollere for dem, tester den nullhypotesen om en enhetsrot mot et trend-stasjonært alternativ som tar hensyn til strukturell endring, og unngår den falske aksepten av ikke-stasjonaritet forårsaket av ignorerte brudd.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →