ARIMA-modell (Autoregressiv Integrert Glidende Gjennomsnitt)

ARIMA(p,d,q)-modellen er standardverktøyet for prognoser av univariate tidsserier. Den kombinerer autoregressive ledd (tidligere verdier), differensiering for å indusere stasjonaritet, og glidende gjennomsnittsledd (tidligere sjokk) i et enhetlig lineært rammeverk. Utviklet av Box og Jenkins (1970), er den fortsatt en av de mest anvendte modellene innen økonometri og anvendt statistikk.