Pesaran-Timmermann-testen for retningsbestemt prediksjonsnøyaktighet

PT-testen, introdusert av Pesaran og Timmermann (1992), er en ikke-parametrisk prosedyre som evaluerer om en prognosemodell korrekt forutsier retningen (tegnet) til en målvariabel oftere enn forventet av tilfeldigheter. Den er mye brukt innen finansiell økonometri og makroøkonomisk prognostisering for å vurdere den praktiske nytten av en modell utover enkle feilmetrikker, spesielt når den økonomiske kostnaden ved å ta feil av retningen er høy.