CUSUM-test: Oppdaging av parameterinstabilitet i regresjonsmodeller
CUSUM- (kumulativ sum) og CUSUMSQ- (kumulativ sum av kvadrater) testene, introdusert av Brown, Durbin og Evans (1975), vurderer om koeffisientene i en lineær regresjonsmodell forblir konstante over tid. De er standardverktøy i ekonometri for å oppdage strukturelle brudd, politikkendringer eller regimeskifter i tidsseriedata uten å kreve forhåndskunnskap om når et brudd skjer.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 37(2), 149–192. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). CUSUM / CUSUMSQ Parameter-Stability Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/cusum-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bai-Perron multiple strukturelle brudd-testØkonometri↔ compare
- Chow-test for strukturelt bruddØkonometri↔ compare
- Quandt-Andrews-test for ukjente strukturelle bruddØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →