Dynamisk faktormodell
En dynamisk faktormodell (DFM) ekstraherer et lite antall latente fellesfaktorer fra et stort panel av økonomiske tidsserier og bruker disse faktorene til å prognostisere eller nåtidsprognostisere en målvariabel. Formalisert for makroøkonomisk prognostisering av James Stock og Mark Watson i deres artikkel fra 2002 i Journal of Business & Economic Statistics, håndterer DFM-er hundrevis av indikatorer samtidig, samtidig som de unngår forbannelsen av dimensionalitet som plager tradisjonelle multivariate modeller.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (2002). Macroeconomic forecasting using diffusion indexes. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 147–162. DOI: 10.1198/073500102317351921 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Dynamic Factor Models (Nowcasting). ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/dynamic-factor-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- MIDAS-regresjon: Prognostisering på tvers av blandede datafrekvenserØkonometri↔ compare
- Vektor Autoregression (VAR)-modellØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →