Ikke-lineær ARCH-modell (NARCH)
Ikke-lineær ARCH-modellen (NARCH), introdusert av Higgins og Bera (1992), utvider Engle's opprinnelige ARCH-rammeverk ved å la potensTransformasjonen av volatilitet estimeres fra dataene i stedet for å være fastsatt til to. Denne fleksibiliteten fanger opp en bredere klasse av volatilitetsdynamikker observert i finansielle og makroøkonomiske tidsserier.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Higgins, M. L., & Bera, A. K. (1992). A class of nonlinear ARCH models. International Economic Review, 33(1), 137-158. DOI: 10.2307/2526988 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/nonlinear-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Økonometri↔ compare
- EGARCH-modell (Exponential GARCH)Økonometri↔ compare
- GARCH-modell (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- Stokastisk volatilitetsmodell (Heston)Finans↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →