Fourier ARDL-grensetest
Fourier ARDL-grensetesten utvider Pesaran-Shin-Smiths rammeverk for kointegrasjon med trigonometriske (Fourier-)termer som fanger opp gradvise, jevne strukturelle brudd i den datagenererende prosessen. Den tester for et langsiktig nivåforhold mellom variabler uten at forskeren trenger å spesifisere antall, tidspunkt eller form for strukturelle brudd på forhånd.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Kilder
- Nazlioglu, S., Gormus, A., & Soytas, U. (2021). Oil prices and monetary policy in emerging markets: structural breaks, asymmetries, and Fourier approximations. Energy Economics, 95, 105119. link ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL grensetest (Pesaran grensetest)Økonometri↔ compare
- Fourier Engle-Granger kointegrasjonstestØkonometri↔ compare
- Ikke-lineær ARDL (NARDL) modellØkonometri↔ compare
- Strukturell brudd ARDL grensetestØkonometri↔ compare
- Vektorfeilkorreksjonsmodell (VECM)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →