Driscoll-Kraay standardfeil
Driscoll-Kraay standardfeil gir en ikke-parametrisk kovariansestimator som er robust mot heteroskedastisitet og autokorrelasjon (HAC) for balanserte og ubalanserte paneldatasett. Metoden, introdusert av Driscoll og Kraay i 1998, korrigerer inferens når residualene utviser kryss-seksjonell avhengighet, seriell autokorrelasjon og heteroskedastisitet samtidig – problemer som er vanlige i makroøkonomiske og internasjonale finansielle paneler der enheter som land eller bransjer deler felles sjokk.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. DOI: 10.1162/003465398557825 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Driscoll-Kraay Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/driscoll-kraay-se
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Newey-West HAC standardfeilØkonometri↔ compare
- Pesaran CD-test: Diagnostikk for tverrsnittsavhengighet i paneldataØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →