Panel TGARCH (Threshold GARCH for Panel Data)
Panel TGARCH utvider Threshold GARCH (GJR-GARCH)-modellen til paneldata, og tillater at hver tverrsnittsenhet viser asymmetriske volatilitetsresponser — der negative sjokk genererer større økninger i varians enn positive sjokk av samme størrelse — samtidig som den utnytter den tverrgående dimensjonen for å oppnå mer effektive parameterskattninger.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/panel-tgarch
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- DCC-GARCH (dynamisk betinget korrelasjon)Finans↔ sammenlign
- GJR-GARCH (Asymmetrisk GARCH)Økonometri↔ sammenlign
- Panel EGARCHØkonometri↔ sammenlign
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ sammenlign
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →