Hatemi-J kointegrasjonstest med to regimeskifter

Hatemi-J kointegrasjonstest, introdusert av Abdulnasser Hatemi-J i 2008, tester for et langsiktig likevektsforhold mellom integrerte tidsserier, samtidig som den tillater opptil to ukjente strukturelle brudd i den kointegrerende vektoren. Den utvider tidligere tilnærminger med ett brudd ved å tillate at både konstantleddet og stigningskoeffisientene i den kointegrerende regresjonen skifter ved to endogent bestemte bruddpunkter, noe som gjør den spesielt egnet for økonomiske og finansielle data som spenner over perioder med store institusjonelle endringer eller politiske endringer.