Panel Engle-Granger kointegrasjonstest
Panel Engle-Granger kointegrasjonstest utvider den klassiske to-trinns Engle-Granger-prosedyren til paneldata, og lar forskere oppdage langsiktige likevektsforhold blant integrerte variabler på tvers av flere tverrsnittsenheter samtidig. Pedroni (1999) utviklet panelstatistikk som samler informasjon på tvers av enheter, samtidig som den tillater heterogene kortsiktige dynamikker og individspesifikke intercept og trender.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/panel-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Engle-Granger kointegrasjonstestØkonometri↔ compare
- Panel ADF-enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Panel ARDL Bounds TestØkonometri↔ compare
- Panel Johansen-kointegrasjonstestØkonometri↔ compare
- Panel VECM (Panel Vector Error Correction Model)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →