Panel EGARCH — Eksponensiell GARCH for paneldata
Panel EGARCH utvider Nelsons (1991) eksponensielle GARCH-modell til en panelsetting, og lar betinget varians utvikle seg asymmetrisk over tid for hver tverrsnittsenhet. Logaritmespesifikasjonen sikrer ikke-negativ varians uten parameterbegrensninger, og giringstermen skiller om negative sjokk forsterker volatilitet mer enn positive sjokk av lik størrelse.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0470414354
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/panel-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EGARCH-modell (Exponential GARCH)Økonometri↔ compare
- Panel DCC-GARCH-modellØkonometri↔ compare
- Panel GARCH-modellØkonometri↔ compare
- Panel TGARCH (Threshold GARCH for Panel Data)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →