ScholarGate
Assistent
Regression modelQuantile-based

Krysskvantilogram

Krysskvantilogrammet utvider krysskorrelogram-konseptet til kvantilpar av to tidsserier, og måler avhengighet på ulike kvantilnivåer. Introdusert av Linton og Whang (2012), fanger det opp hvordan sjokk på spesifikke kvantilnivåer i én serie relaterer seg til bevegelser i en annen, noe som muliggjør asymmetrisk avhengighetsanalyse. Denne tilnærmingen er spesielt verdifull når korrelasjonene for nedsiderisiko og oppsiderisiko avviker vesentlig.

Anvend med EconMindSnartVideoSnartDownload slides

Les hele metoden

Kun for medlemmer

Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.

Logg inn

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Kilder

  1. Linton, O., & Whang, Y. J. (2012). Quantile comparisons of time series data. Journal of Econometrics, 170(2), 242-257. link
  2. Kılıç, R., & Pohlmann, T. (2011). Directional spillover effects in international equity markets. Journal of Banking & Finance, 35(9), 2351-2361. link

Slik siterer du denne siden

ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Quantilogram Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/cross-quantilogram

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Referert av

ScholarGateCross-Quantilogram (Cross-Quantilogram Analysis). Hentet 2026-06-15 fra https://scholargate.app/no/econometrics/cross-quantilogram · Datasett: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026