Terskler- og glidende overgangs-VAR (TVAR / STVAR)
Terskler-VAR og glidende overgangs-VAR er ikke-lineære multivariable tidsseriemodeller der koeffisientene i en vektorautoregresjon skifter mellom regimer i henhold til en terskelvariabel. Byggende på Tsays behandling fra 1998 av multivariable terskelmodeller, fanger de opp ulike dynamiske strukturer på tvers av faser som konjunktursyklusen, finansielle kriser eller politiske forskjeller.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/stvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-LM-testen for volatilitetsklusteringØkonometri↔ compare
- Eksponentiell GARCH (EGARCH)Økonometri↔ compare
- GJR-GARCH (Asymmetrisk GARCH)Økonometri↔ compare
- Markov-regimeskiftmodell (MS-AR / MS-VAR)Økonometri↔ compare
- Vektor Autoregression (VAR)-modellØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →