ERS Punkt-Optimal Enhetsrot-test
Elliott-Rothenberg-Stock (ERS) punkt-optimale test, introdusert i deres landemerkeartikkel i Econometrica fra 1996, er en nær-effektiv parametrisk prosedyre for å teste om en uvariabel tidsserie inneholder en enhetsrot. Ved først å anvende GLS-detrending ved en nøye valgt lokal-til-enhetsverdi og deretter beregne en likelihood-ratio-type-statistikk, oppnår den en styrke nær den Gaussiske styrkeomhyllingen – noe som gjør den til en av de mest potente enhetsrot-testene tilgjengelig for anvendte økonometrikere.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/ers-point-optimal-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- DF-GLS TestØkonometri↔ compare
- Phillips-Perron (PP) enhetsrot-testØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →