Panel Phillips-Perron enhetsrot-test
Panel PP-testen for enhetsrot utvider den ikke-parametriske Phillips-Perron-korreksjonen for seriell korrelasjon til en panelsetting med flere individer. Den tester nullhypotesen om at alle kryss-seksjonelle enheter inneholder en enhetsrot, ved å bruke en samlet eller gjennomsnittlig PP-type statistikk som er robust mot heteroskedastiske og seriell korrelerte feil uten å kreve eksplisitt valg av etterslep.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/panel-pp-unit-root-test
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testØkonometri↔ sammenlign
- Panel ADF-enhetsrot-testØkonometri↔ sammenlign
- Panel ARDL Bounds TestØkonometri↔ sammenlign
- Panel Engle-Granger kointegrasjonstestØkonometri↔ sammenlign
- Panel KPSS-test (Hadri Panel Stasjonaritetstest)Økonometri↔ sammenlign
- Phillips-Perron enhetsrot-testØkonometri↔ sammenlign
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →