Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG) Estimator
Common Correlated Effects Mean Group-estimatoren, introdusert av Pesaran i 2006, er en heterogen paneldata-estimator som kontrollerer for tverrsnittsavhengighet ved å tilnærme uobserverte fellesfaktorer med tverrsnittsgjennomsnitt av variablene. Den forblir konsistent når helningskoeffisientene varierer mellom enhetene.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Pesaran, M. H. (2006). Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels with a Multifactor Error Structure. Econometrica, 74(4), 967-1012. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2006.00692.x ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Common Correlated Effects Mean Group Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/ccemg-estimator
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Augmented Mean Group (AMG) EstimatorØkonometri↔ sammenlign
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ sammenlign
- Panel-kointegrasjonstester (Pedroni, Kao, Westerlund)Økonometri↔ sammenlign
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ sammenlign
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →