Panel VECM (Panel Vector Error Correction Model)
Panel VECM kombinerer vektorfeilkorreksjonsmodellering med paneldata, og fanger samtidig den langsiktige kointegrerende likevekten blant flere I(1)-variabler og deres kortsiktige justeringsdynamikk på tvers av flere tverrsnittsenheter. Det er standardrammeverket når panelvariabler deler minst én felles stokastisk trend.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Kilder
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371–1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/panel-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-estimator for panelerØkonometri↔ compare
- Panel Engle-Granger kointegrasjonstestØkonometri↔ compare
- Panel Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Panel Johansen-kointegrasjonstestØkonometri↔ compare
- Vektorfeilkorreksjonsmodell (VECM)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →