Granger-kausalitetstest
Granger-kausalitetstesten, introdusert av Clive W. J. Granger i 1969, vurderer om tidligere verdier av én tidsserie bidrar til å predikere en annen utover det sistnevntes egen fortid allerede forklarer. Den definerer kausalitet i en strengt prediktiv forstand, snarere enn som en strukturell eller fysisk årsak.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+13 more
Kilder
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424-438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/granger-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL grensetest (Pesaran grensetest)Økonometri↔ compare
- Kointegrasjonstest (Johansen / Engle-Granger)Økonometri↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Vektor Autoregression (VAR)-modellØkonometri↔ compare
- Vektor feilkorreksjonsmodell (VECM)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →