Ikke-lineær ARIMA-modell

Den ikke-lineære ARIMA-modellen utvider det klassiske Box-Jenkins ARIMA-rammeverket ved å la den betingede gjennomsnittsverdien til en tidsserie avhenge av tidligere verdier og tidligere feil gjennom en ikke-lineær funksjon. Den omfatter familier som Threshold AR (TAR/SETAR), Smooth Transition AR (STAR/LSTAR/ESTAR), og Markov-switching-modeller, og fanger opp asymmetriske dynamikker, regimeendringer og konjunktursvingningsasymmetrier som lineær ARIMA ikke kan representere.