Modell for ikke-lineært glidende gjennomsnitt (NMA)
Modellen for ikke-lineært glidende gjennomsnitt (NMA) utvider den klassiske lineære MA-modellen ved å la den nåværende observasjonen avhenge av tidligere innovasjoner gjennom en ikke-lineær funksjon, snarere enn en enkel vektet sum. Den brukes i tidsserieanalyse når feilsjokk overføres til utfall på en asymmetrisk eller tilstandsavhengig måte.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Granger, C. W. J., & Andersen, A. P. (1978). An Introduction to Bilinear Time Series Models. Vandenhoeck and Ruprecht, Gottingen. link ↗
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198522300
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/nonlinear-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARMA-modell (Autoregressiv glidende gjennomsnitt)Økonometri↔ compare
- GARCH-modell (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- Ikke-lineær autoregressiv (NAR) modellØkonometri↔ compare
- Smooth Transition Autoregressive (STAR) ModellØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →