Strukturell brudd EGARCH-modell
Strukturell brudd EGARCH kombinerer Nelsons eksponentielle GARCH-rammeverk med eksplisitt rom for ett eller flere strukturelle brudd i volatilitetsprosessen. Ved å la interceptet og persistensparameterne i logg-variansligningen skifte på detekterte brudd datoer, unngår modellen den falske lang-minneeffekten og oppblåste persistensen som standard EGARCH lider av når dataene inneholder regimeskifter.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential GARCH Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/structural-break-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Økonometri↔ compare
- DCC-GARCH-modellen (Dynamic Conditional Correlation)Økonometri↔ compare
- EGARCH-modell (Exponential GARCH)Økonometri↔ compare
- TGARCH-modell (Threshold GARCH)Økonometri↔ compare
- Zivot-Andrews strukturelt brudd-testØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →