TAR / SETAR: Terskelautoregresjon for tidsserier med regimeskifte
TAR og SETAR er ikke-lineære autoregressive modeller introdusert av Howell Tong (1990) som lar en tidsserie følge ulik lineær dynamikk i distinkte regimer, separert av én eller flere terskelverdier. SETAR er den selv-ekskluderende varianten, der terskelvariabelen er en forsinket verdi av selve serien, noe som gjør den spesielt egnet for sykluser, asymmetrisk justering og grensesyklusatferd observert i økonomiske og finansielle data.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-852300-6
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR). ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/tar-setar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Smooth Transition Autoregressive (STAR) ModellØkonometri↔ compare
- TerskelregresjonØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →