Panel VARX
Panel VARX utvider vektorautoregresjon til heterogene paneler med eksogene variabler, og muliggjør samtidig modellering av flere endogene variabler sammen med observerte eksterne faktorer på tvers av mange enheter. Introdusert av Holtz-Eakin et al. (1988) og videreutviklet av Canova og Ciccarelli (2013), fanger den dynamiske sammenhenger innen enheter, samtidig som den tillater parametere å variere mellom enheter. Dette rammeverket er essensielt for makroøkonomiske paneler og for å forstå heterogenitet på tvers av enheter i responser på felles sjokk.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/panel-varx
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Global VARØkonometri↔ sammenlign
- Panel-terskel-VARØkonometri↔ sammenlign
- Tidsvarierende parameter faktor-utvidet VARØkonometri↔ sammenlign
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →