Panel Smooth Transition Regression
Panel Smooth Transition Regression (PSTR) modellerer ikke-lineære panelrelasjoner der koeffisienter endres gradvis (i stedet for brått) mellom regimer når en overgangsvariabel krysser terskler. Modellen ble introdusert av Gonzalez et al. (2005) og utvider univariate STAR-modeller (smooth-transition autoregression) til paneldata, og fanger opp gradvise skift i økonomisk atferd. Denne tilnærmingen er realistisk når justeringskostnader forårsaker jevne (ikke plutselige) regimeskifter.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Gonzalez, A., Terasvirta, T., & van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression models. Research Paper, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. link ↗
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Smooth Transition Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/panel-smooth-transition-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Interaktive faste effekterØkonometri↔ compare
- Panel-terskel-VARØkonometri↔ compare
- Tidsvarierende parameter faktor-utvidet VARØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →