Augmented Mean Group (AMG) Estimator
Augmented Mean Group-estimatoren, utviklet av Eberhardt og Teal (2010), er en paneldatametode for å estimere heterogene helningskoeffisienter i nærvær av kryss-seksjonell avhengighet. Den approksimerer den uobserverte felles dynamiske prosessen som driver alle enheter og folder den inn i enhets-for-enhets regresjoner, og tar deretter gjennomsnittet av resultatene.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Eberhardt, M. & Teal, F. (2010). Productivity Analysis in Global Manufacturing Production. Economics Series Working Papers, No. 515, University of Oxford. link ↗
- Bond, S. & Eberhardt, M. (2013). Accounting for Unobserved Heterogeneity in Panel Time Series Models. Nuffield College Discussion Paper. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Augmented Mean Group (AMG) Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/amg-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG) EstimatorØkonometri↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ compare
- Paneldatamodell med tilfeldige effekterØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →