Robust ARMA-modell

Den robuste ARMA-modellen utvider det klassiske Autoregressive Moving Average-rammeverket ved å erstatte det sensitive minste kvadraters tapet med utliggerresistente estimeringsmetoder — typisk M-estimatorer eller medianbaserte tilnærminger. Dette beskytter koeffisientestimater og prognoser mot å bli forvrengt av additive utliggere, nivåskifter eller innovasjonsutliggere som er vanlige i økonomiske og finansielle tidsserier.