Fourier ARCH-modell
Fourier ARCH-modellen utvider det klassiske ARCH-rammeverket ved å inkludere trigonometriske (Fourier) termer i ligningen for betinget varians. Dette gjør at modellen kan fange opp jevne, gradvise skift i volatilitetsdynamikken over tid uten å anta brå strukturelle brudd, noe som gjør den godt egnet for lange finansielle eller makroøkonomiske tidsserier som er utsatt for sakte utviklende regimeendringer.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Økonometri↔ compare
- Fourier GARCH-modellØkonometri↔ compare
- GARCH-modell (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- Ikke-lineær ARCH-modell (NARCH)Økonometri↔ compare
- Strukturell brudd ARCH-modellØkonometri↔ compare
- Tidsvarierende parameter ARCH-modell (TVP-ARCH)Økonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →