Tilstandsrommodell (Kalmanfilter)
En tilstandsrommodell er et generelt tidsserierammeverk som beskriver en serie gjennom uobserverte (latente) tilstandsvariabler koblet av en måleligning og en overgangsligning, der tilstandene estimeres i sanntid av Kalmanfilteret. Utviklet i tilstandsromtradisjonen etter Harvey (1990) og Durbin & Koopman (2012), omfatter den ARIMA og eksponentiell glatting som spesialtilfeller.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
+27 til
Kilder
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781107049994 ↗
- Durbin, J. & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199641178.001.0001 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). State Space Model (Kalman Filter). ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/state-space-model
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellØkonometri↔ sammenlign
- Bayesiansk vektorautoregresjon (BVAR)Økonometri↔ sammenlign
- Markov-regimeskiftmodell (MS-AR / MS-VAR)Økonometri↔ sammenlign
- Strukturell tidsseriemodell (Grunnleggende strukturell modell)Økonometri↔ sammenlign
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →