Newey-West HAC standardfeil
Newey-West HAC standardfeil, introdusert av Whitney Newey og Kenneth West i 1987, gir en kovariansmatriseestimator for OLS-regresjon som forblir gyldig under både heteroskedastisitet og serielt autokorrelasjon av ukjent form. De er standardverktøyet for å korrigere inferens i tidsserier og panelregresjon når residualene ikke er i.i.d., og krever ingen spesifikasjon av feilstrukturen utover valg av en båndbreddeparameter.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/newey-west-hac
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →